经济学大师肯尼斯·阿罗的思想遗产

刚刚去世的肯尼斯•阿罗(Kenneth Arrow)是一位经济学巨擘。他对经济学的贡献始于近70年前，直至生命尽头依然活跃在经济学领域。例如，他与托马斯•皮凯蒂(Thomas Piketty)就后者的不平等观点展开辩论，主张我们应该更关注消费上的不平等，而非收入和财富上的不平等。

1972年，他被授予诺贝尔经济学奖，当时他51岁，是（迄今为止）这一奖项最年轻的得主。《华盛顿邮报》(Washington Post)在讣告中引用诺贝尔奖获得者、博弈学家罗伯特•奥曼(Robert Aumann)的话说，“在20世纪后半叶，（阿罗对经济学理论的）影响绝对超过其他任何人”。

要明白为何这不是夸张，想想阿罗在刚刚30岁的时候做出的两个影响深远的贡献吧：一个是著名的关于集体选择的“阿罗不可能定理”(Arrow's impossibility theorem)，另一个是关于所有市场同时实现供需均衡的“一般均衡”条件。这两大贡献不仅本身见解卓越，而且还开启了至今仍未穷尽的经济学研究。

就一般均衡理论来说，阿罗帮助发展了一种数学模型，让经济学从一次研究一个市场，到理解一种商品或服务市场的供需平衡如何取决于其他所有商品或服务市场的供需平衡。他的部分研究帮助确定了，在一个由自由竞争个体组成的社会里，实现所有市场同时“均衡”（供需相等）的稳定均衡状态的条件。他的另一部分研究重述了早先对此类均衡状态对个体福利影响的理解。两个“基本福利经济学定理”是：第一，如果此类竞争性均衡存在，那就是帕累托有效的（Pareto efficient，除非某个人的境况变坏、否则任何人的境况都不可能变好的情况）；第二，如果初始收入分配合适，就可以通过竞争市场均衡实现任何商品和服务的帕累托有效配置。

表面看来，这为自由市场反对政府干预提供了理论依据。但在现实中，它同样是干预、监管和再分配的理论依据。阿玛蒂亚•森(Amartya Sen)说过，福利经济学第二定理是“革命者的指南”，因为它鼓励将市场竞争与可能的激进再分配结合起来。

用阿罗自己的话来说，他把“一般均衡视为私人企业和公共规划及监管共同实现的一种理想状态……对我来说，根据完全合理的新古典理论，市场可以解决所有问题的观点显然是错误的”。通过确定实现竞争性一般均衡所需的条件，阿罗开辟了一条分析道路，分析在现实生活中那些条件未能满足时，政策可以做什么。

这些条件确实未能满足。较不现实的条件包括，存在这样一个金融市场，它可以在任何时间点，交易（或保护）收入和财富免遭所有可能的不确定性。此类市场明显的不完全性，促使阿罗在从金融定价理论到气候变化的众多领域做出了贡献。另一个不可能的条件是，市场参与者拥有同样广泛程度的知识（“对称信息”）。实际情况并非如此，纯粹依赖市场提供医疗服务为什么无效，就是因为这个原因。阿罗在1963年发表的一篇颇具影响力的医疗经济学文章中有力阐述了这一观点。

他的另一大早期贡献，即在社会选择理论方面的贡献，具有永恒的重要性。1951年，阿罗证明，在逻辑上不可能加总个人对社会选项的排序，并同时满足基本的一致性标准——除了一种情况：服从一个人、也即独裁者的偏好。这一发现让进行一种普遍努力的人们惊恐无比，这种普遍努力是，要么制定最优经济规划，要么证明自由市场的优越性。但这是一种有启发性的理论。

接下来的几十年，出现了基于阿罗的“不可能定理”的其他研究结果。其中包括通过关注有关个人偏好的其他事实，摆脱该定理预示的不一致性，例如关注个人对一种社会选项相对于另一种社会选项偏好的相对强度，而不只是他们对两种社会选项的排序。这使得阿罗亦有所贡献的成本效益分析（偏好的相对强度以货币支付意愿衡量）等理论得以发展。这还促进了其他不可能定理的发现，例如森证明，从逻辑上来说，社会选项的个人排序的加总，是不可能既在经济上有效，又同时满足对个人选择的基本自由容忍度的。

这类发现——在集体选择中，以及在效率和自由等价值观之间，存在固有的逻辑矛盾，其意义是深远的，而且远远超过狭义的经济问题。这类发现意味着，“人民的意愿”非常复杂，这与英国退欧公投在英国当前政治中的影响密切相关。阿罗之后最伟大的社会选择理论家森在最近的一次采访中，哀叹“对于国家偏好的真正含义存在一种轻率的想法”。

如果说阿罗的伟大遗产值得我们珍视，就绝不应在政治辩论和政策制定中出现这种轻率。

译者/何黎

附：徐瑾文章：

阿罗的伟大之处在于，他既奠定了古典经济学的基础，又能超越于此，其贡献与影响亦不止于此。对于这一大家最为看重的理论，阿罗日后却说一般均衡没有他不会有太大不同，这是谦虚，也是骄傲的实话。他获得诺奖的理由除了一般均衡贡献之外，还有他对于社会福利的研究，比如他对于医疗经济学一直保持兴趣，晚年还利用理论帮助改进非洲抗疟药品采购机制。他毕生都在不断进行开创性研究，姑且不说阿罗不可能定理以及数十篇引用上千的论文，他在不确定性经济学、信息经济学和沟通经济学方面颇多探索，阿罗晚年对于有限理性以及复杂科学的兴趣，也不可不提。

如前所述，阿罗少年得志，天分之高，经济学与数学功底之深，任何经济学家在他面前都免不了自惭形秽。但就是这样一个经济学天才，到晚年，也由不得对自己之前的经济学道路产生了某种怀疑，其在复杂科学中的探索与其早年研究大异其趣。要知道，阿罗德布鲁定理称得上经济学最为精致唯美的理论建树，它完成了百年以来经济学家们的一个梦想，就是用严格的数学形式论证市场经济的和谐，将亚当·斯密的看不见的手的天才直觉，放在了稳固的地基上。不过其中并非没有遗憾，例如没有货币等因素存在，更重要的是，这个公理化体系要求的前提假设过分严格。

对这种公理化体系的反思与超越，贯穿阿罗随后的研究历程，这种自我反驳，恰恰往往是天才与人才的最大区别。阿罗晚年，对复杂科学兴趣不减，与著名的圣塔菲研究院渊源颇深，这看似偶然，其实在情理之中。复杂科学的世界，与阿罗早年致力的经济学公理世界，是完全两样的世界观。在阿罗德布鲁世界中，一切都是可以预知的，是根据几条抽象的公理就能推导出的一个和谐的世界；可在复杂世界里，未来是不可知的、混沌的、演化的、自组织的。

在经济学面临转折的今天，我们悼念阿罗，就不得不追问一句：那么，到底是少年得志的阿罗还是年老狐疑的阿罗，更能够代表经济学未来的走向呢？我个人觉得是后者，经济学不应该是对抽象数学“疑难”的研究，而应该是对真实人性在复杂世界中如何互动、这种互动如何产生经济秩序的研究。

阿罗是美国经济学家萨默斯的舅舅，而萨默斯还有一位同样有名的叔叔：“萨缪尔森”。细数起来，这才算得上天才与努力的结合，秒杀无数社交媒体励志段子。天才体现了人类知识探索的极致，真正的天才不仅可以超越学科之间，他们的贡献也是属于全人类，正如阿罗自述的结尾所言，“整个人类社会也正是一个合作的世界。为了学术上的荣誉与成就，或是为了事业上的成功，我们无时无刻不在相互竞争；但追根究底，让社会不断前进的动力，乃是我们由以往成功甚至是失败的无数先例中所学习到的知识。”